วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ศึกษาการประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการในธุรกิจประกันภัย โดยใช้แบบจำลองภายใน (Internal model) จากข้อมูลความเสียหายภายในองค์กร ด้วยวิธีแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial model) ที่อ้างอิงวิธีการวัดขั้นสูง (Advanced Measurement Approaches (AMA)) เพื่อคำนวณเงินกองทุนในการรองรับความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ งานวิจัยนี้ได้กำหนดสมมติฐาน โดยใช้การแจกแจงปัวซองกับข้อมูลการแจกแจงความถี่ โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การคำนวณเงินกองทุนโดยวิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk (VaR)) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% มีค่าใกล้เคียงกับการคำนวณเงินกองทุนโดยวิธีดัชนีพื้นฐาน (Basic Indicator Approaches (BIA)) และเมื่อปรับจำนวนครั้งในการเกิดความเสียหาย (แลมด้า) เพิ่มขึ้นและลดลงจากข้อมูลเดิม +10% +20% -10% และ -20% นั้นพบว่า เมื่อจำนวนครั้งของการเกิดความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้บริษัทต้องดำรงเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้นมาก และเพิ่มในอัตราส่วนที่สูงกว่าการลดลงของเงินกองทุน เมื่อจำนวนครั้งของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเกิดน้อยลง นอกจากนั้นงานวิจัยนี้พบว่า เมื่อคำนวณเงินกองทุนโดยใช้วิธีการรวมมูลค่าความเสี่ยง ภายใต้สมมติฐานความเสียหายรวมของแต่ละประเภทความเสียหาย ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ จะทำให้เงินกองทุนที่ได้มีมูลค่าสูงเกินไป เมื่อใช้เทคนิคคอปปูลาในการสร้างแบบจำลองของโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เกินกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น ผลวิจัยพบว่า คอปปูลาสามารถลดความสัมพันธ์ของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่างๆ ร่วมได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยง ส่งผลให้เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการลดลง