วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย โดยใช้อัตราส่วนความเสียหาย ในงานวิจัยนี้ได้รวมความเสี่ยงด้วยคอปปูลาแบบปกติ และคอปปูลาแบบสติวเดนท์ ที ที่มีองศาความอิสระเท่ากับ 1 3 5 10 15 20 และ 25 ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง และวิธีมูลค่าความเสี่ยงส่วนปลาย ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ รายงานประจำเดือนของงบกำไรขาดทุนจากการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ของการรับประกันภัยทั้งหมด 7 ประเภท คือ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่าการรวมความเสี่ยงด้วยคอปปูลาแบบสติวเดนท์ ที องศาความอิสระเท่ากับ 1 ให้ผลการประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สูงที่สุด เนื่องจากสามารถอธิบายความสัมพันธ์ที่ไม่อิสระกันได้ดี ส่วนคอปปูลาแบบปกติให้ผลการประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่ำที่สุด เนื่องจากไม่สามารถอธิบายลักษณะความไม่อิสระกันได้ เมื่อพิจารณาการกระจายความเสี่ยงพบว่า การกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บริษัทดำรงเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์น้อยลง โดยคอปปูลาแบบสติวเดนท์ ที องศาความอิสระเท่ากับ 1 ให้ค่าการกระจายความเสี่ยงสูงที่สุด ส่วนคอปปูลาแบบปกติให้ค่าการกระจายความเสี่ยงต่ำที่สุด จึงกล่าวได้ว่าคอปปูลาแบบสติวเดนท์ ที องศาความอิสระเท่ากับ 1 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ส่วนหางได้ดีที่สุดเมื่อพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงของบริษัทมีลักษณะที่ไม่อิสระกัน