| ชื่อเรื่อง | : | A novel method for estimating the parameter of a Gaussian AR(1) process with additive outliers |
| นักวิจัย | : | Wararit Panichkitkosolkul |
| คำค้น | : | Additive outliers , AR(1) process , Parameter estimation , Recursive median , Trimmed mean |
| หน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2554 |
| อ้างอิง | : | Maejo international journal of science and technology. 5,1 (2011) pp. 58-68 , 1905-7873 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/5609 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | A novel estimator for a Gaussian first-order autoregressive [AR(1)] process with additive outliers is presented. A recursive median adjustment based on an α-trimmed mean was applied to the weighted symmetric estimator. The following estimators were considered: the weighted symmetric estimator (ρW), the recursive-mean-adjusted weighted symmetric estimator (ρR-W), the recursive-median-adjusted weighted symmetric estimator (ρRmd-W), and the weighted symmetric estimator using adjusted recursive median based on the α-trimmed mean (ρTm-Rmd-W). Using Monte Carlo simulations, the mean square errors (MSE) of the estimators were compared. Simulation results showed that the proposed estimator, ρTm-Rmd-W, provided a smaller MSE than those from ρW, ρR-W and ρRmd W for almost all situations. © 2011 by Maejo University, San Sai, Chiang Mai, 50290 Thailand. |
| บรรณานุกรม | : |
Wararit Panichkitkosolkul . (2554). A novel method for estimating the parameter of a Gaussian AR(1) process with additive outliers.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Wararit Panichkitkosolkul . 2554. "A novel method for estimating the parameter of a Gaussian AR(1) process with additive outliers".
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Wararit Panichkitkosolkul . "A novel method for estimating the parameter of a Gaussian AR(1) process with additive outliers."
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554. Print. Wararit Panichkitkosolkul . A novel method for estimating the parameter of a Gaussian AR(1) process with additive outliers. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2554.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
