| ชื่อเรื่อง | : | Improvement in parameter estimation for a Gaussian AR(1) process with an unknown drift and additive outliers : a simulation study |
| นักวิจัย | : | Wararit Panichkitkosolkul |
| คำค้น | : | Additive outliers , AR(1) process , Parameter estimation , Recursive median , Winsorized mean |
| หน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2553 |
| อ้างอิง | : | Kasetsart journal - Natural science. 44,5 (2010) pp. 956-962 , 0075-5192 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4689 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | This paper presents a new parameter estimation for a Gaussian first-order autoregressive (AR(1)) process with an unknown drift and additive outliers. Recursive median adjustment was applied based on an α-winsorized mean to the weighted symmetric estimator. The following estimators were considered: the weighted symmetric estimator (ρ̂V) the recursive mean adjusted weighted symmetric estimator (ρ̂R-w),tha recursive median adjusted weighted symmetric estimator (ρ̂Rmd), and the weighted symmetric estimator using the adjusted recursive median, based on the α-winsorized mean (ρ̂w-Rmd-w)-Using Monte Carlo simulations, the mean square error (MSE) of estimators were compared. Simulation results showed that the proposed estimator, ρ̂w-Rmd-w-, provided an MSE lower than those of ρ̂w-Rmd-w, and ρ̂w-Rmd-w for almost all situations. |
| บรรณานุกรม | : |
Wararit Panichkitkosolkul . (2553). Improvement in parameter estimation for a Gaussian AR(1) process with an unknown drift and additive outliers : a simulation study.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Wararit Panichkitkosolkul . 2553. "Improvement in parameter estimation for a Gaussian AR(1) process with an unknown drift and additive outliers : a simulation study".
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Wararit Panichkitkosolkul . "Improvement in parameter estimation for a Gaussian AR(1) process with an unknown drift and additive outliers : a simulation study."
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print. Wararit Panichkitkosolkul . Improvement in parameter estimation for a Gaussian AR(1) process with an unknown drift and additive outliers : a simulation study. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
