| ชื่อเรื่อง | : | Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing |
| นักวิจัย | : | Thiti Suttaket |
| คำค้น | : | Stochastic processes , Stock price indexes , กระบวนการสโตแคสติค , ดัชนีราคาหลักทรัพย์ |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | Kittipat Wong , Sanae Rujivan , Chulalongkorn University. Faculty of Science |
| ปีพิมพ์ | : | 2553 |
| อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33814 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Thesis (M.Sc.)--Chulaongkorn University, 2010 We develop a model from the classic asset price model, geometric Brownian motion, for stock indices, and this model includes index reconstitution effect which is a normal characteristic for some stock indices. For example, SET50 Index revises its list every six months. Also, we derive closed-form solutions for no-arbitrage prices of SET50 Index futures and options. |
| บรรณานุกรม | : |
Thiti Suttaket . (2553). Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Thiti Suttaket . 2553. "Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Thiti Suttaket . "Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print. Thiti Suttaket . Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
