| ชื่อเรื่อง | : | The valuation of currency options for alternate stochastic processes |
| นักวิจัย | : | Kuldeep Shastri , Kulpatra Wethyavivorn |
| คำค้น | : | Options (Finance) , Stochastic analysis , Currency options , Foreign exchange rates , Stochastic processes , National currencies , Monte Carlo method , Monetary policy , Foreign exchange options |
| หน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2530 |
| อ้างอิง | : | Journal of financial research. 10,2 (1987) pp. 283-293 , 0270-2592 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1503 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | This paper compares the ability of four valuation models -- the Pure Diffusion model of Black-Scholes-Merton, the Absolute Diffusion and Pure Jump models of Cox-Ross, and the mixed Jump-Diffusion model of Merton -- to explain the observed behavior of market prices of foreign currency options. The empirical tests are based on a comparison of the pattern of implied volatilities obtained from option market prices and the Black-Scholes-Merton model with those expected theoretically if exchange rates follow the four stochastic processes specified above. The results of the comparison show that the pattern of implied volatilities is most consistent with the mixed Jump-Diffusion model |
| บรรณานุกรม | : |
Kuldeep Shastri , Kulpatra Wethyavivorn . (2530). The valuation of currency options for alternate stochastic processes.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Kuldeep Shastri , Kulpatra Wethyavivorn . 2530. "The valuation of currency options for alternate stochastic processes".
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Kuldeep Shastri , Kulpatra Wethyavivorn . "The valuation of currency options for alternate stochastic processes."
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print. Kuldeep Shastri , Kulpatra Wethyavivorn . The valuation of currency options for alternate stochastic processes. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
