| ชื่อเรื่อง | : | Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing |
| นักวิจัย | : | Naratip Issaranusorn |
| คำค้น | : | Stochastic models , Differential equations , Gold -- Prices , กระบวนการสโตแคสติค , สมการเชิงอนุพันธ์ , ทอง -- ราคา |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | Khamron Mekchay , Kittipat Wong , Sanae Rujivan , Chulalongkorn University, Faculty of Science |
| ปีพิมพ์ | : | 2553 |
| อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33359 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2010 In this thesis, we developed a one-factor model of stochastic behavior of gold prices. The gold prices are assumed to follow an extended Geometric Brownian Motion with a time-varying drift which describes seasonal variation in gold prices. The drift includes instantaneous convenience yields which follow an ordinary differential equation. Moreover, we derive closed-form solutions for no-arbitrage prices of gold futures and European gold options under the no-arbitrage assumptions. |
| บรรณานุกรม | : |
Naratip Issaranusorn . (2553). Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Naratip Issaranusorn . 2553. "Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Naratip Issaranusorn . "Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print. Naratip Issaranusorn . Stochastic modeling for gold prices and its application to gold derivative pricing. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
