| ชื่อเรื่อง | : | A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate , แบบประเมินราคาออปชันสาหรับกระบวนการแพร่อย่างกระโดดกับความผันผวนสโทแคสติกและดอกเบี้ยสโทแคสติก |
| นักวิจัย | : | Paiboon, Peeraparp |
| คำค้น | : | Time changedlevy process , Stochastic interest rate , Jump-diffusion |
| หน่วยงาน | : | คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2556 |
| อ้างอิง | : | http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/4974 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | - |
| บรรณานุกรม | : |
Paiboon, Peeraparp . (2556). A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate.
นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. Paiboon, Peeraparp . 2556. "A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate".
นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. Paiboon, Peeraparp . "A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate."
นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556. Print. Paiboon, Peeraparp . A jump-diffusion option pricing model with stochastic volatility and stochastic interest rate. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2556.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
