| ชื่อเรื่อง | : | แบบจำลองหลายตัวแปรแบบดิฟฟิวชั่นที่มีความไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ แบบมาร์คอว์ฟ และสหสัมพันธ์ของขนาดการกระโดดของราคาสินทรัพย์ในตลาดหุ้น |
| นักวิจัย | : | ไทยศิริ เวทไว |
| คำค้น | : | international equity markets , jump correlations , Jump-diffusion , Markov-switching |
| หน่วยงาน | : | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2557 |
| อ้างอิง | : | http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5380271 , http://research.trf.or.th/node/7641 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | - We develop multivariate Markov-switching jump-diffusion models, and a powerful estimation method for the models based on the expectation-maximization algorithm and are able to derive the asymptotic distribution of estimated parameters for our hypothesis testing. We fit the model to major equity indices of five countries to study their cross-market relationship. The analysis shows that the markets switch between global bull and bear regimes, and supports the existence of jumps across markets. In addition, the correlations of jumps between markets are higher than those due to normal comovements. |
| บรรณานุกรม | : |
ไทยศิริ เวทไว . (2557). แบบจำลองหลายตัวแปรแบบดิฟฟิวชั่นที่มีความไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ แบบมาร์คอว์ฟ และสหสัมพันธ์ของขนาดการกระโดดของราคาสินทรัพย์ในตลาดหุ้น.
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ไทยศิริ เวทไว . 2557. "แบบจำลองหลายตัวแปรแบบดิฟฟิวชั่นที่มีความไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ แบบมาร์คอว์ฟ และสหสัมพันธ์ของขนาดการกระโดดของราคาสินทรัพย์ในตลาดหุ้น".
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ไทยศิริ เวทไว . "แบบจำลองหลายตัวแปรแบบดิฟฟิวชั่นที่มีความไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ แบบมาร์คอว์ฟ และสหสัมพันธ์ของขนาดการกระโดดของราคาสินทรัพย์ในตลาดหุ้น."
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print. ไทยศิริ เวทไว . แบบจำลองหลายตัวแปรแบบดิฟฟิวชั่นที่มีความไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ แบบมาร์คอว์ฟ และสหสัมพันธ์ของขนาดการกระโดดของราคาสินทรัพย์ในตลาดหุ้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
