Tesis ini mengetengahkan pemrograman stokastik yang diaplikasikan dalam problema manajemen risiko acuan tingka suku bunga. Beberapa metode telah diperkenalkan untuk membentuk skenario-skenario yang memiliki peranan penting dalam kesuksesan pemodelan. Disamping itu, aspek komputasi dan juga beberapa permasalahan yang terkait juga dibicarakan. Dalam memodelkan acuan suku bunga, dibutuhkan banyak proses. Tesis ini mengajukan pembentukan skenario besar bunga untuk mengelola risiko. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu model yang mampu menggambarkan problema acuan suku bunga dengan menggunakan skenario acuan suku bunga yang tersedia. Struktur dari acuan suku bunga dimodelkan dengan mengggunakan struktur historis. Data historis tersebut memiliki beberapa dimensi yang dapat dikurangi menjadi beberapa faktor kunci yang digunakan sebagai faktor analisis. Ketika faktor-faktor analisis telah ditemukan, maka faktor-faktor ini digunakan untuk membentuk suatu model stokastik yang mampu menjelaskan pergerakan tingkat suku bunga di masa yang akan datang. Model yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah model vektor autoregresi.

09E01728