Tesis ini bertujuan memberi masukan terhadap pengukuran yang sistematis dari suatu resiko dalam memutuskan persoalan ketidakpastian. Pembahasan dibatasi untuk deviasi yang sering digunakan untuk mengukur resiko yaitu Standar Deviasi, Standar Semideviasi, Absolut semideviasi dan Ekspektasi Berlebih dari sebuah target yang ditetapkan. Memilih diantara pilihan resiko adalah isu utama dalam teori keputusan ditinjau dari pendekatan aksiomatik ordo dominasi stokastik dan ukuran resiko koheren. Selanjutnya dibahas ukuran deviasi dan diasosiasikan dengan model-model Mean-Risiko yang terkait dalam konteks konsep ini. Model Mean-Resiko adalah sebuah problema optimasi bicriteria pada rumpun variabelvariabel acak yang dikaitkan dengan sebuah fungsi biaya. Pandangan mengenai persoalan keputusan yang menghasil struktur dan stabilitas dari model-model mean-resiko dari struktur fungsi biaya dan menggunakan hasil-hasil ini untuk program stokastik dengan recourse, diakhiri perhatian terhadap sifat kontinuitas dan konveksitas sebuah fungsi dari persoalan optimasi. Sifat-sifat ini berperan penting terhadap implikasi yang berbeda untuk ukuran deviasi yang berbeda dan program stokastik dengan dan tanpa variabel-variabel integer tetapi dititik beratkan pada pembentuknya.

09E01746