| ชื่อเรื่อง | : | Optimizing portfolio of SET stocks using convex quadratic programming |
| นักวิจัย | : | Neeranat Chuenchomphu , Chayanuch Nopparat , Gun Srijuntongsiri |
| คำค้น | : | Convex quadratic programming , Expected return , Linear model , Markowitz , Portfolio selection problems , Quadratic programs , Stock Exchange of Thailand |
| หน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2553 |
| อ้างอิง | : | ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology. Article number 5491402 ; pp. 676-678 , 9789746724913 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4534 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | This article considers the portfolio selection problem of 37 leading stocks in the Stock Exchange of Thailand. We use the "expected returns-variance of returns" rule proposed by Markowitz [1], which formulates the problem as a convex quadratic program. To estimate the expected returns and variance of returns, we propose to use linear model of historical daily average price of each security. Finally, we implement the algorithm in Matlab and show the results it computes for different parameters. |
| บรรณานุกรม | : |
Neeranat Chuenchomphu , Chayanuch Nopparat , Gun Srijuntongsiri . (2553). Optimizing portfolio of SET stocks using convex quadratic programming.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Neeranat Chuenchomphu , Chayanuch Nopparat , Gun Srijuntongsiri . 2553. "Optimizing portfolio of SET stocks using convex quadratic programming".
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Neeranat Chuenchomphu , Chayanuch Nopparat , Gun Srijuntongsiri . "Optimizing portfolio of SET stocks using convex quadratic programming."
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print. Neeranat Chuenchomphu , Chayanuch Nopparat , Gun Srijuntongsiri . Optimizing portfolio of SET stocks using convex quadratic programming. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
