| ชื่อเรื่อง | : | Risk-neutral hedging of interest rate derivatives. |
| นักวิจัย | : | Privault, Nicolas. , Teng, Timothy Robin. |
| คำค้น | : | DRNTU::Science::Mathematics. |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2555 |
| อ้างอิง | : | Privault, N., & Teng, T. R. (2012). Risk-neutral hedging of interest rate derivatives. Risk and Decision Analysis, 3(3), 201-209. , 1569-7371 , http://hdl.handle.net/10220/12187 , http://dx.doi.org/10.3233/RDA-2011-0061 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | Risk and decision analysis |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | In this paper we review the hedging of interest rate derivatives priced under the risk-neutral measure, and we compute self-financing hedging strategies for various derivatives using the Clark–Ocone formula. |
| บรรณานุกรม | : |
Privault, Nicolas. , Teng, Timothy Robin. . (2555). Risk-neutral hedging of interest rate derivatives..
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Privault, Nicolas. , Teng, Timothy Robin. . 2555. "Risk-neutral hedging of interest rate derivatives.".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Privault, Nicolas. , Teng, Timothy Robin. . "Risk-neutral hedging of interest rate derivatives.."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2555. Print. Privault, Nicolas. , Teng, Timothy Robin. . Risk-neutral hedging of interest rate derivatives.. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2555.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
