วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการจัดอันดับคะแนนสินเชื่อและมูลค่าความเสี่ยงของตัวแบบคะแนนสินเชื่อ 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบโพรบิทแบบภาวะภัย และตัวแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาโพรบิทแบบภาวะภัย โดยทำการศึกษาจากข้อมูลจำลองภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ ข้อมูลเป็นแบบภาวะภัยซึ่งมีหลายช่วงเวลา ตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีเพียง 2 ค่า โดยให้ค่าสังเกตของตัวแปรตามในช่วงเวลาเดียวกันมีความสัมพันธ์กันด้วยปัจจัยเกาซ์เซียนคอพพูลาเดียวกัน ซึ่งปัจจัยเกาซ์เซียนคอพพูลาสัมพันธ์กันด้วยค่าสหสัมพันธ์ คือ = 0.1, =0.3, =0.5 และ = 0.7 และค่าสังเกตของตัวแปรตามในช่วงเวลาที่ต่างกันเป็นอิสระกัน ตัวแปรอิสระมีจำนวน 2 ตัวแปร ซึ่งจำลองจากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน จำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ 3, 6, 9 และ 12 ช่วงเวลา จำนวนหน่วยตัวอย่าง คือ 1,000 ต่อช่วงเวลา ในทุกๆ การทดลอง จำนวนการกระทำซ้ำในแต่ละสถานการณ์เป็น 100 รอบ เกณฑ์ในการตัดสินใจสำหรับการจัดอันดับคะแนนสินเชื่อ คือ ค่าสหสัมพันธ์อันดับระหว่างตัวแบบในการจัดอันดับเทียบกับตัวแบบของข้อมูล ส่วนเกณฑ์ในการตัดสินใจสำหรับมูลค่าความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ผลต่างมูลค่าความเสี่ยงด้านเครดิตระหว่างตัวแบบประเมินความเสี่ยงเทียบกับตัวแบบของข้อมูล ทำการเปรียบเทียบโดยทดสอบสมมติฐานบนความแตกต่างของตัวชี้วัดของสองตัวแบบ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จากการวิเคราะห์ผลการจำลองพบว่าการจัดอันดับคะแนนสินเชื่อจากสองตัวแบบไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเกือบทุกกรณี ในขณะที่มูลค่าความเสี่ยงที่คำนวณจากสองตัวแบบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทุกกรณี ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05