วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในแต่ละระดับ LTV เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระในแต่ละ ระดับ LTV และเสนอแนวทางในการลดการเกิดหนี้ค้างชำระ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเคหะ และเป็นหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ของธนาคาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2552 ณ สิ้นเดือนกันยายน มีจำนวนทั้งสื้น 1,172 ราย ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. ปัจจัยที่จะใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเกิดหนี้ค้างชำระ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ราคาหลักทรัพย์ การผ่อนชำระต่อเดือน debt burden และจำนวนผู้กู้ 2. จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระในแต่ละ ระดับ LTV พบว่าทุกปัจจัยจะมีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระ ยกเว้น ราคาหลักทรัพย์และเพศ ไม่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระ ส่วนปัจจัยด้านรายได้ จะมีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระมากที่สุดจะพบในทุกระดับ LTV ซึ่งสอดคล้องตามหลักการวิเคราะห์ 6C's Credit ในด้าน Capacity หมายถึง ความสามารถในการชำระหนี้ พิจารณาจาก ความมั่นคงในอาชีพการงาน รายได้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งในการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารเองก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการพิจารณารายได้ของผู้กู้เป้นลำดับต้นๆเสมอ ส่วนปัจจัยรองลงไปได้แก่ ค่างวด อายุ debt burden สถานภาพ การศึกษา จำนวนผู้กู้ และ อาชีพ และปัจจัยด้านรายได้จะแปรผกผันกับจำนวนวันที่ค้างชำระในทุกระดับ LTV อธิบายได้ว่ายิ่งผู้กู้มีรายได้สูงเท่าใด โอกาสที่จะเกิดหนี้ค้างชำระก็มีน้อยกว่า ผู้ที่มีรายได้น้อย :ซึ่งตรงตามหลักความเป็นจริง แต่สาเหตุที่มีรายได้สูงแล้วกลายเป็น ลูกหนี้ที่มีการค้างชำระ อาจเป็นเพราะความไม่มั่นคงของรายได้ ซึ่งธนาคารเองควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษในการพิจารณาเรื่องรายได้เป็นหลัก เช่น ตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ เอกสารที่ยื่นเข้ามา ฯลฯ 3.เสนอแนวทางในการลดการเกิดหนี้ค้างชำระ นอกจากจะดูปัจจัยต่างๆที่นำมาวิเคราะห์แล้ว ควรจะพิจารณาจากสภาพโครงการเป็นสำคัญโดยคัดเลือกโครงการทีมีศักยภาพสูง เช่น มีทำเลดี สาธารณูปโภคพร้อม สภาพคล่องสูงคือซื้อง่ายขายคล่อง จะช่วยลดการเกิดหนี้ค้างชำระได้ เพราะตัวโครงการเองจะเป็นผู้คัดกรองคุณภาพของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การวิจัยครั้งนี้มีข้อจำกัดทางด้านข้อมูล ฉะนั้นควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น