การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง

ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง	:	การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง
นักวิจัย	:	อนุศร ต่ายหัวดง
คำค้น	:	ทฤษฎีการประมาณค่า , ผลตอบแทน
หน่วยงาน	:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน	:	-
ปีพิมพ์	:	2551
อ้างอิง	:	ว 519.5 อ1548กป , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1426773 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/10946
ที่มา	:	-
ความเชี่ยวชาญ	:	-
ความสัมพันธ์	:	-
ขอบเขตของเนื้อหา	:	-
บทคัดย่อ/คำอธิบาย	:	-
บรรณานุกรม	:	APA Chicago MLA Vancouver อนุศร ต่ายหัวดง . (2551). การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . อนุศร ต่ายหัวดง . 2551. "การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง". เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . อนุศร ต่ายหัวดง . "การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง." เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2551. Print. อนุศร ต่ายหัวดง . การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2551.