| ชื่อเรื่อง | : | Slice sampling covariance hyperparameters of latent Gaussian models |
| นักวิจัย | : | Murray, Iain , Adams, Ryan Prescott |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | Edinburgh Research Archive, United Kingdom |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2553 |
| อ้างอิง | : | http://homepages.inf.ed.ac.uk/imurray2/pub/10hypers/hypers.pdf , http://hdl.handle.net/1842/4584 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | The Gaussian process (GP) is a popular way to specify dependencies between random variables in a probabilistic model. In the Bayesian framework the covariance structure can be specified using unknown hyperparameters. Integrating over these hyperparameters considers different possible explanations for the data when making predictions. This integration is often performed using Markov chain Monte Carlo (MCMC) sampling. However, with non-Gaussian observations standard hyperparameter sampling approaches require careful tuning and may converge slowly. In this paper we present a slice sampling approach that requires little tuning while mixing well in both strong- and weak-data regimes. |
| บรรณานุกรม | : |
Murray, Iain , Adams, Ryan Prescott . (2553). Slice sampling covariance hyperparameters of latent Gaussian models.
กรุงเทพมหานคร : Edinburgh Research Archive, United Kingdom . Murray, Iain , Adams, Ryan Prescott . 2553. "Slice sampling covariance hyperparameters of latent Gaussian models".
กรุงเทพมหานคร : Edinburgh Research Archive, United Kingdom . Murray, Iain , Adams, Ryan Prescott . "Slice sampling covariance hyperparameters of latent Gaussian models."
กรุงเทพมหานคร : Edinburgh Research Archive, United Kingdom , 2553. Print. Murray, Iain , Adams, Ryan Prescott . Slice sampling covariance hyperparameters of latent Gaussian models. กรุงเทพมหานคร : Edinburgh Research Archive, United Kingdom ; 2553.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
