วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เมื่อความคลาดเคลื่อเกิดอัตสหสัมพันธ์ และมีค่าผิดปกติเพื่อการพยากรณ์ ด้วยวิธีการประมาณ 5 วิธี คือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด วิธีค่าสัมบูรณ์ต่ำสุด วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบใช้การแปลงของเพรสและวินส์เทน วิธีการหาค่าพยากรณ์ร่วม และวิธีค่าสัมบูรณ์ต่ำสุดแบบใช้การแปลงของเพรสและวินส์เทน กระทำภายใต้เงื่อนไขของการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่ม ซึ่งมี การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบปกติปลอมปน ที่สเกลแฟคเตอร์ 5 และ 10 และการแจกแจงปลอมปนด้วยการแจกแจงลาปลาซที่ beta เท่ากับ 8 และ 15, ค่าอัตสหสัมพันธ์ที่ระดับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 สัดส่วนการปลอมปนที่ระดับ 0.05, 0.08 และ 0.10 รูปแบบตัวแปรอิสระ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบปกติ รูปแบบอัตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่ง และขนาดตัวอย่างที่ระดับ 20, 30, 40, 50 และ 60 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการจำลองด้วยวิธีมอนติคาร์โล และกระทำซ้ำๆ กัน 700 ครั้งในแต่ละสถานการณ์ที่กำหนด เพื่อคำนวณหาค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง จากการพยากรณ์ (RMSFE) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) กรณีความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงที่ไม่แสดงค่าผิดปกติ (การแจกแจงแบบปกติ) เมื่อระดับอัตสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.1 วิธีกำลังสองน้อยที่สุดจะให้ค่า RMSFE ต่ำสุด และเมื่อระดับอัตสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบใช้การแปลงของเพรสและวินส์เทนจะให้ค่า RMSFE ต่ำสุด 2) กรณีความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงที่แสดงค่าผิดปกติ (การแจกแจงแบบปกติปลอมปน และการแจกแจงปลอมปนด้วยการแจกแจงลาปลาซ) โดยทั่วไป เมื่อระดับอัตสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.1 วิธีค่าสัมบูรณ์ต่ำสุดจะให้ค่า RMSFE ต่ำสุด แต่เมื่อระดับอัตสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 โดยทั่วไป วิธีค่าสัมบูรณ์ต่ำสุดแบบใช้การแปลงของเพรสและวินส์เทนจะให้ค่า RMSFE ต่ำสุด ยกเว้นกรณีที่ระดับอัตสัมพันธ์เท่ากับ 0.3 และ 0.5 สเกลแฟคเตอร์เท่ากับ 5 และ beta เท่ากับ 8 สัดส่วนการปลอมปนเท่ากับ 0.05 และขนาดตัวอย่างเล็กถึงปานกลาง (20, 30 และ 40) วิธีการหาค่าพยากรณ์ร่วมจะให้ค่า RMSFE ต่ำสุด 3) ค่า RMSFE จะแปรผันตาม ระดับอัตสหสัมพันธ์ ระดับความรุนแรงของค่าผิดปกติ และสัดส่วนการปลอมปน แต่ค่า RMSFE จะแปรผกผันกับขนาดตัวอย่าง