วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ทำนายราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีข่ายงานประสาทเทียม โดยอินพุตที่ใช้ในการเรียนรู้ของข่ายงานประสาทเทียมคือ ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ ความรู้ทางการเงิน การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ จากนั้นใช้ข่ายงานประสาทเทียมที่เรียนรู้แล้วมาสร้างเป็นโปรแกรมทำนายราคาหลักทรัพย์ที่มีชื่อว่า Stock Price Prediction v1.00 (SPP v1.00) ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ในการทำนาย การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญในไตรมาสถัดไปของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม กุล่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม SPP v.100 นี้มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเตรียมข้อมูล 2) การสร้างแบบจำลองข่ายงานประสาทเทียม และ 3) การพัฒนาซอฟต์แวร์จากชุดแบบจำลอง ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของโปรแกรมมี 3 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนจัดการฐานข้อมูลหลักทรัพย์ เป็นส่วนใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของหลักทรัพย์ 2) ส่วนสร้างชุดข้อมูล เป็นส่วนที่ใช้ออกแบบ และสร้างชุดข้อมูลสอน และชุดข้อมูลทดสอบในแบบต่างๆ เพื่อสร้างเป็นแบบจำลองในการทำนายราคาหลักทรัพย์ 3) ส่วนทำนายราคาหลักทรัพย์ เป็นส่วนที่ทำแบบจำลองต่างๆ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มาสร้างเป็นชุดแบบจำลอง ซึ่งผลการทำนายมีสองรูปแบบคือ การทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งมีความแม่นยำเฉลี่ยจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 61.52% และการทำนายราคาหลักทรัพย์ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรวมที่ 9.92% จากทุกลุ่มอุตสาหกรรม