| ชื่อเรื่อง | : | Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models. |
| นักวิจัย | : | Huang, Hua Mei. |
| คำค้น | : | DRNTU::Business::Finance::Options. |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2551 |
| อ้างอิง | : | Huang, H. M. (2008). Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models. Doctoral thesis, Nanyang Technological University, Singapore. , http://hdl.handle.net/10356/41446 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | This thesis studies the use of general equilibrium approach in valuing contingent financial claims under jump-diffusion settings. |
| บรรณานุกรม | : |
Huang, Hua Mei. . (2551). Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models..
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Huang, Hua Mei. . 2551. "Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models.".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Huang, Hua Mei. . "Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models.."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2551. Print. Huang, Hua Mei. . Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models.. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2551.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
