| ชื่อเรื่อง | : | Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices |
| นักวิจัย | : | Bao, Zhigang , Pan, Guangming , Zhou, Wang |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2555 |
| อ้างอิง | : | Bao, Z., Pan, G., & Zhou, W. (2012). Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices. Electronic Journal of Probability, 17(88), 1-32. , 1083-6489 , http://hdl.handle.net/10220/10085 , http://dx.doi.org/10.1214/EJP.v17-1962 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | Electronic journal of probability |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Let the sample correlation matrix be W = YYT, where Y = (yij)p,n with yij = xij /√∑xij2. We assume {xij : 1 ≤ i ≤ p, 1 ≤ j ≤ n} to be a collection of independent symmetrically distributed random variables with sub-exponential tails. Moreover, for any i, we assume xij, 1 ≤ j ≤ n to be identically distributed. We assume 0 < p < n and p/n→y with some y ∈ (0,1) as p,n → ∞. In this paper, we provide the Tracy-Widom law (TW1) for both the largest and smallest eigenvalues of W. If xij are i.i.d. standard normal, we can derive the TW1 for both the largest and smallest eigenvalues of the matrix R = RRT, where R = (rij)p,n with rij = (xij − xi )/√∑(xij −xi)2, xi = n−1∑xij. |
| บรรณานุกรม | : |
Bao, Zhigang , Pan, Guangming , Zhou, Wang . (2555). Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices.
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Bao, Zhigang , Pan, Guangming , Zhou, Wang . 2555. "Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Bao, Zhigang , Pan, Guangming , Zhou, Wang . "Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2555. Print. Bao, Zhigang , Pan, Guangming , Zhou, Wang . Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2555.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
