| ชื่อเรื่อง | : | Option pricing model for a stochastic volatility levy process with stochastic interest rate , แบบจำลองประเมินราคาออปชันสำหรับกระบวนการความผันผวนสโทแคสติกเลวีกับอัตราดอกเบี้ยสโทแคสติก |
| นักวิจัย | : | Sarisa, Pinkham |
| คำค้น | : | Stochastic , Volatility , Stochastic interrest rate , Levy process , Zero coupon bond , Option pricing , Generalized |
| หน่วยงาน | : | คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2554 |
| อ้างอิง | : | http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3845 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | - |
| บรรณานุกรม | : |
Sarisa, Pinkham . (2554). Option pricing model for a stochastic volatility levy process with stochastic interest rate.
นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. Sarisa, Pinkham . 2554. "Option pricing model for a stochastic volatility levy process with stochastic interest rate".
นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. Sarisa, Pinkham . "Option pricing model for a stochastic volatility levy process with stochastic interest rate."
นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554. Print. Sarisa, Pinkham . Option pricing model for a stochastic volatility levy process with stochastic interest rate. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2554.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
