วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของข้อมูลระยะยาว เมื่อความคลาดเคลื่อนเกิดอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่ง โดยเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบสองขั้น และวิธีการประมาณค่าด้วยความควรจะเป็นสูงสุด การเปรียบเทียบจะกระทำภายใต้เงื่อนไขของค่าอัตตสหสัมพันธ์ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 และ 0.9 ขนาดตัวอย่าง 20, 30, 40,50 และ 60 ระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ 3,6 และ 12 คาบเวลา ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม S-Plus 2000 และกระทำการทดลองซ้ำ ๆ กัน 500 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ที่กำหนด เพื่อคำนวณหาค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ที่อัตตสหสัมพันธ์ระดับต่ำ (0.1 ถึง 0.3) พบว่าวิธีการประมาณค่าด้วยความควรจะเป็นสูงสุดจะให้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุดในทุกขนาดตัวอย่าง และทุกระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ ที่อัตตสหสัมพันธ์ระดับปานกลาง (0.4 ถึง 0.6) พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการประมาณค่าด้วยความควรจะเป็นสูงสุดจะให้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุดในทุกขนาดตัวอย่างและทุกระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ ~uยกเว้น~u ที่อัตตสหสัมพันธ์ 0.6, ระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ 12 คาบเวลาและขนาดตัวอย่าง 40 และ 50 วิธีการประมาณค่าแบบสองขั้นจะให้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุด ที่อัตตสหสัมพันธ์ระดับสูง (0.7 ถึง 0.9) พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการประมาณค่าด้วยความควรจะเป็นสูงสุดจะให้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุด ที่ระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 และ6 คาบเวลา ในทุกขนาดตัวอย่าง ~uยกเว้น~u ที่อัตตสหสัมพันธ์ 0.9 ระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ 6 คาบเวลา และขนาดตัวอย่าง 30, 40, 50 และ 60 และที่ระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำเท่ากับ 12 คาบเวลาในทุกค่าอัตตสหสัมพันธ์ระดับสูง และทุกขนาดตัวอย่าง วิธีการประมาณค่าแบบสองขั้นจะให้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ พบว่าค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยจะแปรผันตามอัตตสหสัมพันธ์ แต่จะแปรผกผันกับขนาดตัวอย่างและระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ นั้นคือ การประมาณจะผิดพลาดมากขึ้นเมื่อัตตสหสัมพันธ์มีค่ามากขึ้นหรือขนาดตัวอย่างและระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลซ้ำมีขนาดลดลงและพบว่าวิธีการประมาณค่าทั้งสองวิธีให้ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนักดังนั้นสามารถที่จะใช้วิธีการประมาณค่าแบบสองขั้นแทนวิธีการประมาณค่าด้วยความควรจะเป็นสูงสุดได้เพราะวิธีการประมาณค่าด้วยความควรจะเป็นสุงสุดนั้นจะมีข้อด้อยในกรณีที่เราไม่ทราบฟังก์ชันการแจกแจงของข้อมูลแต่ในขณะที่วิธีการประมาณค่าแบบสองขั้นนั้นเราไม่จำเป็นต้องทราบฟังก์ชันการแจกแจงของข้อมูลก็สามารถหาค่าประมาณพารามิเตอร์ได้และวิธีการประมาณค่าสามารถทำได้สะดวกในทางปฏิบัติ