การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอนุกรมเวลา ARIMA วิธีการประมาณ 3 วิธีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไข (ULSE) วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบมีเงื่อนไข (CLSE) และวิธีการประมาณความควรจะเป็นสูงสุด (MLE) การเปรียบเทียบกระทำด้วยวิธีทดลองภายใต้ตัวแบบอนุกรมเวลา5 ตัวแบบคือ AR(1), AR(2), MA(1), MA(2) และ ARMA(1,1) ลักษณะของอนุกรมเวลา4 ลักษณะคือ อนุกรมเวลาคงที่ในค่าเฉลี่ยและคงที่ในความแปรปรวน ไม่คงที่ในค่าเฉลี่ยแต่คงที่ในความแปรปรวน คงที่ในค่าเฉลี่ยแต่ไม่คงที่ในความแปรปรวน และไม่คงที่ในค่าเฉลี่ยและไม่คงที่ในความแปรปรวน ขนาดตัวอย่าง 6 ระดับคือ 50, 60, 70, 80, 100 และ 120 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล และทำการทดลองซ้ำๆ กัน1,000 ครั้งในแต่ละสถานการณ์ เพื่อคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE)หรือค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (AV.MSE) เมื่อมีสองพารามิเตอร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ~b1) ตัวแบบอัตตสัมพันธ์อันดับที่หนึ่ง AR(1)~b สำหรับทุกระดับของขนาดตัวอย่าง และทุกลักษณะของอนุกรมเวลา วิธี MLE จะให้ค่าMSE ต่ำสุด เมื่อค่า (+,f)(,1) อยู่ในช่วง [0.00,0.44] แต่ในกรณีที่ค่า (+,f)(,1) อยู่ในช่วง[0.45,1.00) วิธี ULSE จะให้ค่า MSE ต่ำสุด ~b2) ตัวแบบอัตตสัมพันธ์อันดับที่สอง AR(2)~b สำหรับทุกระดับของขนาดตัวอย่าง และทุกลักษณะของอนุกรมเวลา วิธี CLSE จะให้ค่าAV.MSE ต่ำสุด ในทุกค่า ((+,f)(,1),(+,f)(,2)) และวิธี MLE จะให้ค่า AV.MSE ต่ำสุด เมื่อค่า((+,f)(,1),(+,f)(,2)) อยู่ในช่วง ([-0.8,0.7],[-0.5,0.4]) ~b3) ตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อันดับที่หนึ่ง MA(1)~b สำหรับทุกลักษณะของอนุกรมเวลา เมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก (50, 60 และ 70) วิธี MLEจะให้ค่า MSE ต่ำสุด เมื่อค่า (+,q)(,1) อยู่ในช่วง [0.00,0.46] กรณีที่ค่า (+,q)(,1) อยู่ในช่วง [0.47,0.65] วิธี CLSE และวิธี MLE จะให้ค่า MSE ต่ำสุดใกล้เคียงกัน ส่วนค่า(+,q)(,1) อยู่ในช่วง [0.66,1.00) วิธี CLSE จะให้ค่า MSE ต่ำสุด เมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่ (80, 100 และ 120) วิธี MLE จะให้ค่า MSE ต่ำสุด เมื่อค่า(+,q)(,1) อยู่ในช่วง [0.00,0.35] ส่วนกรณีที่ค่า (+,q)(,1) อยู่ในช่วง [0.36,1.00] วิธีCLSE จะให้ค่า MSE ต่ำสุด ~b4) ตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อันดับที่สอง MA(2)~b สำหรับทุกลักษณะของอนุกรมเวลา เมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก (50, 60 และ 70) วิธี CLSEจะให้ค่า AV.MSE ต่ำสุดในเกือบทุกระดับของพารามิเตอร์ ยกเว้นในกรณีที่ค่า ((+,q)(,1), (+,q)(,2)) อยู่ในช่วง ([-0.9, 1.2] , [-0.3, 0.3]) วิธี MLE จะให้ค่า AV.MSE ต่ำสุด เมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่ (80, 100 และ 120) วิธี CLSE จะให้ค่า AV.MSE ต่ำสุดในเกือบทุกระดับของพารามิเตอร์ ยกเว้นในกรณีที่ค่า ((+,q)(,1), (+,q)(,2)) อยู่ในช่วง(-0.9,1.2],(-1.0,-0.4]) วิธี ULSE จะให้ค่า AV.MSE ต่ำสุด ~b5) ตัวแบบอัตตสัมพันธ์อันดับที่หนึ่งและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อันดับที่หนึ่ง ARMA(1,1)~b สำหรับทุกระดับของขนาดตัวอย่าง และทุกลักษณะของอนุกรมเวลา วิธี MLE จะให้ค่าAV.MSE ต่ำสุด ในเกือบทุกระดับของพารามิเตอร์ ยกเว้นกรณีที่ค่า ((+,f)(,1),(+,q)(,1))อยู่ในช่วง ((-1.0,-0.7],[-0.1,0.4]), ([0.8,1.0),(-1.0,-0.2]) และ ([0.8,1.0),[-0.1,0.4])วิธี CLSE จะให้ค่า AV.MSE ต่ำสุด และส่วนค่า ((+,f)(,1),(+,q)(,1)) อยู่ในช่วง ([-0.6,-0.4],[-0.1,0.4]) วิธี ULSE จะให้ค่า AV.MSE ต่ำสุด