วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนความน่าจะเป็นในตัวแบบการถดถอยโลจิสติก โดยทำการเปรียบเทียบวิธีแบบฉบับ (Classic) วิธีปริมาณหลัก (PIVOT) และวิธีเบส์ (PiVPTE) และวิธีเบส์ (BAYES) ซึ่งเกณ์การเปรียบเทียบคือ ค่าระดับความเชื่อมั่นและค่าความยาวเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัว ที่มีการแจกแจงแบบแบร์นูลลีและการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง ค่าพารามิเตอร์ beta[subscript 0] เท่ากับ 1.0 และ beta[subscript 1] เท่ากับ 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.0 และ 1.5 สำหรับวิธี BAYES กำหนดให้ beta[subscript 1] มีการแจกแจงก่อนแบบยูนิฟอร์ม (beta[subscript 1] ~ U(0,1)) ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่กำหนดเท่ากับ 0.90, 0.95 และ 0.99 และขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากการจำลองและใช้วิธีมอนติคาร์โลในการหาค่าความยาวเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น ซึ่งกระทำซ้ำ 1,000 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ระดับความเชื่อมั่น ในทุกสถานการณ์ทดลอง ค่าระดับความเชื่อมั่นของทั้ง 3 วิธีการประมาณ ให้ค่าไม่ต่ำกว่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นในทุกระดับที่กำหนด (0.90, 0.95, 0.99) 2. ความยาวเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่น ในทุกสถานการณ์ทดลอง วิธี PIVOT ให้ค่าความยาวเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นต่ำสุด ขณะที่วิธี CLASSIC และวิธี BAYES ให้ค่าความยาวเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นใกล้เคียงกัน ในทุกสถานการณ์ทดลอง เมื่อตัวอย่างขนาดใหญ่ ทั้ง 3 วิธีการประมาณให้ค่าความยาวเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นใกล้เคียงกัน