การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาและปรับแก้ค่าสังเกตที่ผิดปกติในข้อมูลอนุกรมเวลาคงที่ (...)(B)Z(,t)=e(B)a),t)ของตัวสถิติ 2 วิธี คือ วิธีการแบบเอ็มและวิธีการแบบวีโดยพิจารณาสัดส่วนของความผิดพลาดประเภทที่ 1 อำนาจของการทดสอบเปรียบเทียบค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างค่าสังเกตที่ปกติกับค่าสังเกตที่ผิดปกติเมื่อมีการปรับแก้ไขแล้วและเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉลี่ยสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ล่วงหน้า 5 หน่วยเวลาเมื่อมีการปรับแก้ไขค่าสังเกตที่ผิดปกติณ ตำแหน่งคาบเวลาที่ตรวจพบค่าผิดปกติตรงตำแหน่ง โดยข้อมูลที่นำมาใช้ มาจากการจำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์ไล เมื่อความคลาดเคลื่อน a(,t)มีการแจกแจงแบบปกติปลอมปนคือ สเกลคอนทามิเนต โดยมีสเกลแฟคเตอร์เป็น 3 4 5 และ 6 สำหรับตัวแบบอนุกรมเวลาคงที่ AR(1) MA(1) และARMA(1,1) ขนาดตัวอย่างเป็น 50 80 100 และ 120 ทั้งนี้จะศึกษาในกรณีจำนวนค่าสังเกตที่ผิดปกติ 1 และ 2 ค่า ยกเว้นการเปรียบเทียบร้อยละค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ล่วงหน้า 5 หน่วยเวลา จะศึกษาจำนวนค่าสังเกตที่ผิดปกติเป็นร้อยละของการปลอมปน (p) เป็น 5 15และ 25 จากการศึกษาภายใต้สถานการณ์จำลองสรุปได้ 4 กรณี ดังนี้ 1. ความสามารถในการควบคุมสัดส่วนความผิดพลาดประเภทที่ 1พบว่าวิธีการแบบเอ็มสามารถควบคุมสัดส่วนความผิดพลาดประเภทที่ 1 ได้ดีกว่าวิธีการแบบวี ทุกระดับนัยสำคัญ 2. อำนาจของการทดสอบสำหรับการตรวจสอบค่าสังเกตที่ผิดปกติพบว่า วิธีการแบบเอ็ม มีอำนาจการทดสอบสูงกว่าวิธีการแบบวี ทั้งในกรณีที่จำนวนค่าสังเกตที่ผิดปกติเป็น 1 และ 2 ค่า ขนาดตัวอย่างเล็กและขนาดตัวอย่างใหญ่ ทุกระดับนัยสำคัญและการแจกแจงความคลาดเคลื่อน 3. การเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างค่าสังเกตที่ปกติกับค่าสังเกตที่ผิดปกติเมื่อมีการปรับแก้ไขแล้วพบว่า วิธีการแบบเอ็มให้ค่าที่ปรับแก้ไขแล้วใกล้เคียงกับค่าสังเกตที่ปกติมากกว่าวิธีการแบบวีทั้งในกรณีจำนวนค่าสังเกตที่ผิดปกติ 1 และ 2 ค่า กล่าวคือที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 วิธีการแบบเอ็มให้ค่าร้อยละเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างค่าสังเกตที่ปกติกับค่าสังเกตที่ผิดปกติเมื่อมีการปรับแก้ไขแล้วสำหรับตัวแบบอนุกรมเวลา AR(1) อยู่ระหว่างร้อยละ 0.06 ถึง 17.75 ตัวแบบอนุกรมเวลา MA(1)อยู่ระหว่างร้อยละ 0.16 ถึง 18.66 ตัวแบบอนุกรมเวลา ARMA(1,1) อยู่ระหว่างร้อยละ 0.06 ถึง 27.89 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 วิธีการแบบเอ็มให้ค่าร้อยละเฉลี่ยความแตกต่างสำหรับตัวแบบอนุกรมเวลา AR(1) อยู่ระหว่างร้อยละ0.06 ถึง 16.47 ตัวแบบอนุกรมเวลา MA(1) อยู่ระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง17.41 ตัวแบบอนุกรมเวลา ARMA(1,1) อยู่ระหว่างร้อยละ 0.02 ถึง 26.18ซึ่งมีค่าต่ำกว่าวิธีการแบบวี 4. การเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉลี่ยสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ล่วงหน้า 5 หน่วยเวลา เมื่อมีการปรับแก้ไขค่าสังเกตที่ผิดปกติณ ตำแหน่งคาบเวลาที่ตรวจพบตรงตำแหน่งพบว่า วิธีการแบบเอ็มมีร้อยละค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ต่ำกว่าวิธีการแบบวี ทุกระดับนัยสำคัญ