| ชื่อเรื่อง | : | Application of Empirical Mode Decomposition with Local Linear Quantile Regression in Financial Time Series Forecasting |
| นักวิจัย | : | M. Jaber, Abobaker , Ismail, Mohd Tahir , M. Altaher, Alsaidi |
| คำค้น | : | QA1-939 Mathematics |
| หน่วยงาน | : | Universiti Sains Malaysia, Malaysia |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | - |
| อ้างอิง | : | http://eprints.usm.my/38348/1/Application_of_Empirical_Mode_Decomposition_with_Local_Linear_Quantile_Regression_in.pdf , M. Jaber, Abobaker and Ismail, Mohd Tahir and M. Altaher, Alsaidi Application of Empirical Mode Decomposition with Local Linear Quantile Regression in Financial Time Series Forecasting. Scientific World Journal, 2014 (708918). pp. 1-5. ISSN 2356-6140 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | http://dx.doi.org/10.1155/2014/708918 , http://eprints.usm.my/38348/ |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | This paper mainly forecasts the daily closing price of stockmarkets.We propose a two-stage technique that combines the empirical mode decomposition (EMD) with nonparametric methods of local linear quantile (LLQ).We use the proposed technique, EMDLLQ, to forecast two stock index time series. Detailed experiments are implemented for the proposedmethod, in which EMD-LPQ, EMD, andHolt-Winter methods are compared.The proposed EMD-LPQ model is determined to be superior to the EMDandHolt- Winter methods in predicting the stock closing prices. |
| บรรณานุกรม | : |
M. Jaber, Abobaker , Ismail, Mohd Tahir , M. Altaher, Alsaidi . (). Application of Empirical Mode Decomposition with Local Linear
Quantile Regression in Financial Time Series Forecasting.
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. M. Jaber, Abobaker , Ismail, Mohd Tahir , M. Altaher, Alsaidi . . "Application of Empirical Mode Decomposition with Local Linear
Quantile Regression in Financial Time Series Forecasting".
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. M. Jaber, Abobaker , Ismail, Mohd Tahir , M. Altaher, Alsaidi . "Application of Empirical Mode Decomposition with Local Linear
Quantile Regression in Financial Time Series Forecasting."
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, . Print. M. Jaber, Abobaker , Ismail, Mohd Tahir , M. Altaher, Alsaidi . Application of Empirical Mode Decomposition with Local Linear
Quantile Regression in Financial Time Series Forecasting. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; .
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
