| ชื่อเรื่อง | : | Robust regression for capital asset pricing model using Bayesian approach |
| นักวิจัย | : | Autchariyapanitkui K. , Kunasri K. , Sriboonchitta S. |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2559 |
| อ้างอิง | : | 16860209 , 2-s2.0-85008414362 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85008414362&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/42525 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | © 2016 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. This study investigate the performance of a portfolio based on capital asset pricing model using a Bayesian statistics approach. We use a hierarchical model robustly to estimate the systematic risk of an asset. We assume that the returns follow independent normal distributions. MCMC sampling is applied to calculate all the parameters in the model. Finally, the Bayesian method gives us the probability of every possible asset returns, given the market returns and also the posterior predictions is a clue that the model could be improved. |
| บรรณานุกรม | : |
Autchariyapanitkui K. , Kunasri K. , Sriboonchitta S. . (2559). Robust regression for capital asset pricing model using Bayesian approach.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Autchariyapanitkui K. , Kunasri K. , Sriboonchitta S. . 2559. "Robust regression for capital asset pricing model using Bayesian approach".
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Autchariyapanitkui K. , Kunasri K. , Sriboonchitta S. . "Robust regression for capital asset pricing model using Bayesian approach."
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559. Print. Autchariyapanitkui K. , Kunasri K. , Sriboonchitta S. . Robust regression for capital asset pricing model using Bayesian approach. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2559.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
