| ชื่อเรื่อง | : | Does Asian credit default swap index improve portfolio performance? |
| นักวิจัย | : | Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2559 |
| อ้างอิง | : | 03029743 , 2-s2.0-85005980457 , 10.1007/978-3-319-49046-5_53 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85005980457&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/42300 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | © Springer International Publishing AG 2016. This study aims to find whether adding Asian Credit Default Swap (CDS) index will improve the portfolio performance. We introduce a new approach namely Markov switching copula approach to estimate the dependence between asset returns and evaluated the risks of the portfolio by using Value at Risk and Expected Shortfall. The empirical results show that the risk level in high dependence regime is less than in low dependence regime. We also find that including Asian CDS index in portfolio clearly increases the portfolio return. |
| บรรณานุกรม | : |
Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. . (2559). Does Asian credit default swap index improve portfolio performance?.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. . 2559. "Does Asian credit default swap index improve portfolio performance?".
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. . "Does Asian credit default swap index improve portfolio performance?."
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559. Print. Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. . Does Asian credit default swap index improve portfolio performance?. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2559.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
