| ชื่อเรื่อง | : | On mathematical modeling and analysis of co-movement and optimal portfolios of stock markets |
| นักวิจัย | : | Phochanachan P. , Liu J. , Sriboonchitta S. |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2559 |
| อ้างอิง | : | 16860209 , 2-s2.0-84985955348 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84985955348&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/41678 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | © 2016 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. This paper proposes to use the concept of time-varying copulas in probability theory as an appropriate mathematical modeling tool for investigating an important problem in economics, namely the co-movement of stock markets as well as optimal portfolio constructions on them. In the sense of expected shortfall, a coherent risk measure widely used in risk management of financial markets, we show that our time-varying copula models for GARCH perform better than the conventional DCC-GARCH model. We exhibit also various advantages of this approach in investment decisions. An application to G7 stock markets is given. |
| บรรณานุกรม | : |
Phochanachan P. , Liu J. , Sriboonchitta S. . (2559). On mathematical modeling and analysis of co-movement and optimal portfolios of stock markets.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Phochanachan P. , Liu J. , Sriboonchitta S. . 2559. "On mathematical modeling and analysis of co-movement and optimal portfolios of stock markets".
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Phochanachan P. , Liu J. , Sriboonchitta S. . "On mathematical modeling and analysis of co-movement and optimal portfolios of stock markets."
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559. Print. Phochanachan P. , Liu J. , Sriboonchitta S. . On mathematical modeling and analysis of co-movement and optimal portfolios of stock markets. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2559.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
