| ชื่อเรื่อง | : | Stochastic frontier model in financial econometrics: A copula-based approach |
| นักวิจัย | : | Tibprasorn P. , Autchariyapanitkul K. , Sriboonchitta S. |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2560 |
| อ้างอิง | : | 1860949X , 2-s2.0-85012887682 , 10.1007/978-3-319-50742-2_35 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85012887682&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40797 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | © Springer International Publishing AG 2017. This study applies the principle of stochastic frontier model (SFM) to calculate the optimal frontier of the stock prices in a stock market. We use copula to measure dependence between the error terms in SFM by examining several stocks in Down Jones industrial. The results show that our modified stochastic frontier model is more applicable for financial econometrics. Finally, we use AIC for model selection. |
| บรรณานุกรม | : |
Tibprasorn P. , Autchariyapanitkul K. , Sriboonchitta S. . (2560). Stochastic frontier model in financial econometrics: A copula-based approach.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Tibprasorn P. , Autchariyapanitkul K. , Sriboonchitta S. . 2560. "Stochastic frontier model in financial econometrics: A copula-based approach".
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Tibprasorn P. , Autchariyapanitkul K. , Sriboonchitta S. . "Stochastic frontier model in financial econometrics: A copula-based approach."
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560. Print. Tibprasorn P. , Autchariyapanitkul K. , Sriboonchitta S. . Stochastic frontier model in financial econometrics: A copula-based approach. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2560.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
