| ชื่อเรื่อง | : | Estimating efficiency of stock return with interval data |
| นักวิจัย | : | Tibprasorn P. , Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2560 |
| อ้างอิง | : | 1860949X , 2-s2.0-85012906531 , 10.1007/978-3-319-50742-2_41 , https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85012906531&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/40755 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | © Springer International Publishing AG 2017. Existing studies on capital asset pricing model (CAPM) have basically focused on point data which may not concern about the variability and uncertainty in the data. Hence, this paper suggests the approach that gains more efficiency, that is, the interval data in CAPM analysis. The interval data is applied to the copula-based stochastic frontier model to obtain the return efficiency. This approach has proved its efficiency through application in three stock prices: Apple, Facebook and Google. |
| บรรณานุกรม | : |
Tibprasorn P. , Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. . (2560). Estimating efficiency of stock return with interval data.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Tibprasorn P. , Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. . 2560. "Estimating efficiency of stock return with interval data".
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Tibprasorn P. , Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. . "Estimating efficiency of stock return with interval data."
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560. Print. Tibprasorn P. , Khiewngamdee C. , Yamaka W. , Sriboonchitta S. . Estimating efficiency of stock return with interval data. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2560.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
