วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่มุ่งส่งเสริมการผลิตและใช้น้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้ปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างราคาน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศไทย โดยทดสอบความสัมพันธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้ Cointegration Threshold vector error correction model และ Granger causality test โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายสัปดาห์ของราคาซื้อขายทันทีของราคาน้ำมันปาล์มดิบ ราคาน้ำมันถั่วเหลืองและราคาน้ำมันไบโอดีเซลในช่วงปี พ.ศ. 2549 -2556 ผลการวิจัยพบว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบกับราคาน้ำมันไบโอดีเซลมีความสัมพันธ์กันเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Asymmetric cointegration) โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบจะส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตรเชิงบวกไปยังราคาน้ำมันไบโอดีเซลในทิศทางเดียวซึ่งมีความเร็วในการปรับตัวของราคาน้ำมันไบโอดีเซลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าจุดดุลยภาพเร็วกว่าในช่วงที่ราคาต่ำกว่าจุดดุลยภาพ ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบกับราคาน้ำมันถั่วเหลือง พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Linear cointegration) โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบจะส่งผ่านราคาไปยังราคาน้ำมันถั่วเหลืองในทิศทางเดียวโดยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อราคาน้ำมันถั่วเหลืองแต่ไม่พบความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคา