วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการปรับค่าประมาณความน่าจะเป็นที่จะเสียชีวิตซึ่งวิธีการประมาณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วิธีการประมาณแบบคณิตศาสตร์ภัยและปรับด้วยวิธีการปรับ 3 วิธีคือวิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก วิธีการปรับแบบวิทแทคเกอร์ และวิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความแปรปรวนต่ำสุด โดยจะประมาณค่าความน่าจะเป็นที่คนอายุ X ปี จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี ข้างหน้า(q1x)สำหรับอายุในช่วง 0 ถึง 100 ปี และจะปรับค่าประมาณดังกล่าวในช่วงอายุ 25 ถึง 65 ปี ภายใต้สถานการณ์ของขนาดตัวอย่าง (m) ต่างๆกัน 5 ระดับคือ 500, 700, 1000, 1500 และ 2000 การแจกแจงของระยะเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคตที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีการแจกแจงแบบไวบูลส์ และกอมเพริตซ์ และการแจกแจงของระยะเวลาการถอนตัวมีการแจกแจงแบบสม่ำเสมอและเบต้า ข้อมูลในการวิจัยได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลและทำการทดลองซ้ำๆกัน 2000 ครั้ง สำหรับแต่ละสถานการณ์เพื่อประมาณค่า q1x และปรับค่าประมาณที่ได้จากแต่ละสถานการณ์ด้วยวิธีการปรับทั้ง 3 วิธี แล้วหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบุรณ์ (MAPE) ของแต่ละวิธี เพื่อเปรียบเทียบหาวิธีที่ให้ค่า MAPE ต่ำสุด และใช้ข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นกรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความแปรปรวนต่ำสุดจะให้ค่า MAPE ต่ำสุดในระดับตัวอย่างทุกขนาดสำหรับแต่ละการแจกแจง และกรณีศึกษารองลงมาคือวิธีการปรับแบบวิทแทคเกอร์ และวิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก ตามลำดับ และสรุปได้ว่าที่ช่วงอายุน้อยๆ วิธีการปรับแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความแปรปรวนต่ำสุดและวิธีการปรับแบบวิทแทคเกอร์จะให้ค่า APE ใกล้เคียงกัน สำหรับในขั้นตอนของการประมาณค่าเมื่อขนาดตัวอย่างน้อยๆ (m = 500, 700 และ 1000) พบว่าสำหรับช่วงอายุน้อยๆ ค่าประมาณที่ได้จากวิธีการประมาณแบบคณิตศาสตร์ประกันภัยจะมีค่า APE สูง และค่อยๆลดลงเมื่ออายุสูงขึ้น สรุปได้ว่าเมือขนาดตัวอย่างน้อยๆวิธีการประมาณดังกล่าวไม่เหมาะสม แต่เมือขนาดตัวอย่างมากขึ้น (m = 1500 และ 2000) ในช่วงอายุดังกล่าวค่า APE จะลดลงทำให้ค่า MAPE ลดลงด้วย และที่ระดับขนาดตัวอย่างมากนี้วิธีการปรับทั้ง 3 วิธี มีค่า MAPE ใกล้เคียงกัน จึงสรุปได้ว่าเมื่อขนาดตัวอย่างมากๆสามารถเลือกใช้วิธีการปรับวิธีใดก็ได้จาก 3 วิธี