| ชื่อเรื่อง | : | Estimating oil price value at risk using belief functions |
| นักวิจัย | : | Phochanachan,P. , Sirisrisakulchai,J. , Sriboonchitta,S. |
| คำค้น | : | Artificial Intelligence |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2558 |
| อ้างอิง | : | 1860949X , 2-s2.0-84919372650 , 10.1007/978-3-319-13449-9_26 , http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=84919372650&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/39147 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | © Springer International Publishing Switzerland 2015. We consider extreme value theory to study extreme price movements in crude oil market. Autoregressive-Moving-Average models are developed to describe daily log return of crude oil price. Peak-over-thresholdmodels are then used to model the log return forecasting errors (residuals). The maximum residuals are expressed in terms of value-at-risk or return level corresponding to accepted levels of risk so that appropriate risk measures can be taken. A likelihood-based belief function is constructed to quantify estimation uncertainty. As a result, we can assess the plausibility of various assertions about the value-at-risk of the idiosyncratic shocks in the world crude oil market. |
| บรรณานุกรม | : |
Phochanachan,P. , Sirisrisakulchai,J. , Sriboonchitta,S. . (2558). Estimating oil price value at risk using belief functions.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Phochanachan,P. , Sirisrisakulchai,J. , Sriboonchitta,S. . 2558. "Estimating oil price value at risk using belief functions".
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Phochanachan,P. , Sirisrisakulchai,J. , Sriboonchitta,S. . "Estimating oil price value at risk using belief functions."
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2558. Print. Phochanachan,P. , Sirisrisakulchai,J. , Sriboonchitta,S. . Estimating oil price value at risk using belief functions. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2558.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
