| ชื่อเรื่อง | : | Evaluation of copula based pair-trading with bootstrap simulation |
| นักวิจัย | : | Pan, Jiacheng |
| คำค้น | : | DRNTU::Business::International business::Trade bloc |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2557 |
| อ้างอิง | : | Pan, J. (2014, March). Evaluation of copula based pair-trading with bootstrap simulation. Presented at Discover URECA @ NTU poster exhibition and competition, Nanyang Technological University, Singapore. , http://hdl.handle.net/10220/24244 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Pair trading involves trading two securities with similar trend by different trading positions when their prices diverge. The mean-reverting property thus guarantees profits for the investors. Distance method uses correlation coefficient to evaluate the dependency between securities, which makes sense only when the data are normally distributed. However, most financial assets are not normally distributed but skewed with heavier tails. [Peer Assessment Review] |
| บรรณานุกรม | : |
Pan, Jiacheng . (2557). Evaluation of copula based pair-trading with bootstrap simulation.
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Pan, Jiacheng . 2557. "Evaluation of copula based pair-trading with bootstrap simulation".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Pan, Jiacheng . "Evaluation of copula based pair-trading with bootstrap simulation."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2557. Print. Pan, Jiacheng . Evaluation of copula based pair-trading with bootstrap simulation. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2557.
|
ridm@nrct.go.th ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย รายการโปรดที่คุณเลือกไว้
