Industri perbankan sebagai industri yang mendominasi sektor keuangan memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap indikator ekonomi makro. Hal ini mengakibatkan tingkat risiko saham perbankan juga mengalami fluktuasi yang tinggi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh rasio keuangan dan Total Aset terhadap Beta Saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor rasio keuangan dan Total Aset yang mempengaruhi beta saham perbankan di Bursa Egek Indonesia. Adapun rasio keuangan yang dipakai adalah Non Performing Loan (NPL), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (ROE) dan Earning per Share (EPS) serta Total Aset sebagai ukuran perusahaan. Teori yang digunakan adalah manajemen keuangan yang berkaitan dengan Rasio Keuangan, Total Aset dan Beta Saham. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survei. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan bersifat eksplanatori. Metode pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling method. Dari populasi sebanyak tiga puluh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diambil dua puluh satu yang memenuhi kriteria sampel yaitu perusahaan perbankan yang dipilih adalah bank konvensional, perusahaan publik pada sektor perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesiai dari tahun 2003 hingga 2007 dan dan memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2003 hingga 2007. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hipotesis kedua diuji dengan regresi linear sederhana. Hasil penelitian untuk hipotesis pertama menunjukkan nilai koefisien determinasi (R²) yang diperoleh adalah 21,1%. Dengan menggunakan confidential interval sebesar 95%, secara serempak rasio keuangan yang terdiri dari Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Equity (ROE) dan Earning per Share (EPS) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap beta saham perbankan, sedangkan secara parsial hanya Return on Equity (ROE) yang tidak mempunyai pengaruh terhadap beta saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian untuk uji hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien detrminasi (R²) yang dihasilkan adalah sebesar 17,5%. Dengan menggunakan confidential interval sebesar 95%, Total Aset sebagai ukuran perusahaan mempunyai pengaruh high significant terhadap beta saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, rasio keuangan yang terdiri dari NPL,CAR, ROE dan EPS berpengaruh signifikan terhadap Beta Saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Total Aset berpengaruh high significant terhadap Beta Saham perbankan di Bursa Efek Indonesia.

08E00688