วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ปัจจุบันแนวโน้มของนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องออกระเบียบ กฎเกณฑ์และบทลงโทษต่างๆ เพื่อใช้กำกับและควบคุมการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ของนักลงทุนทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสถาบัน ด้วยเหตุนี้ในแต่ละปีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าปรับ เนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม ของบริษัทหลักทรัพย์จึงมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว การวิจัยนี้จึงพัฒนาระบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ในการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดปกติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ดาต้าไมนิ่งคลัสเตอร์ริ่ง ที่มีในไมโครซอฟท์เอสคิวแอวเซอร์ฟเวอร์ เพื่อวิเคราะห์ โดยเริ่มต้นจากการแปลงข้อมูลประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ให้อยู่ในรูปของกฎสำหรับใช้ในการออกแบบเครื่องมือดาต้าไมนิ่ง จากนั้นกรองและแปลงข้อมูลออโต้ทีซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก็บลงในฐานข้อมูลและนำไปประมวลผลในเครื่องมือดาต้าไมนิ่ง โดยผลลัพธ์ที่ได้ถูกแสดงโดยแยกเป็นกลุ่มของข้อมูลคำสั่ง ซึ่งในแต่ละกลุ่มของข้อมูลดังกล่าวจะมีรูปแบบหรือพฤติกรรม ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน ซึ่งการแยกกลุ่มของพฤติกรรมการส่งคำสั่งนี้ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจสอบในการค้นหากลุ่มของลูกค้า ที่มีแนวโน้มในการส่งคำสั่งที่ผิดปกติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละกลุ่มจะมีตัวเลขที่แสดงเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น ของพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ในการกำหนดระดับของความผิดปกติ เพื่อดำเนินมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป